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Calcule o ADX

O average directional movement index (ADX) foi desenvolvido por J. Welles Wilder como um indicador de força de tendência. Ele combina outros dois indicadores, o plus directional index (+DI) e o minus directional indicator (-DI), e é obtido por meio de cálculos extensos. Porém, com Python, você pode calculá-lo com uma única linha de código. Neste exercício, você vai implementar seu primeiro indicador ADX usando dados diários do preço das ações da Tesla.

Os dados históricos diários de preços foram carregados em stock_data. Além disso, talib já foi importado para você.

Este exercício faz parte do curso

Negociação Financeira em Python

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Instruções do exercício

  • Calcule o ADX usando a função apropriada do talib e as colunas High, Low e Close em stock_data. Salve em uma nova coluna ADX_14.
  • Calcule o ADX. Desta vez, altere o período padrão para 21 e salve em uma nova coluna ADX_21.
  • Imprima as últimas cinco linhas de stock_data.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Calculate the ADX with the default time period
stock_data['ADX_14'] = ____(stock_data['____'],
                            stock_data['____'], 
                            stock_data['____'])

# Calculate the ADX with the time period set to 21
stock_data['ADX_21'] = ____

# Print the last five rows
print(stock_data.____())
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