Avaliar o desempenho da estratégia pelo índice de Sortino
O índice de Sortino é o retorno em excesso sobre a taxa livre de risco dividido pelo desvio para baixo; assim, ele mede o retorno em excesso em relação à volatilidade "ruim". Em outras palavras, ele não penaliza a volatilidade de retornos excedentes positivos.
Você vai usar o índice de Sortino para avaliar a mesma estratégia do exercício anterior e ver se ele conta uma história diferente. Lembrando: a estratégia é baseada em sinais usando dois indicadores de média móvel. As estatísticas do backtest da estratégia usando os dados históricos de 3 anos das ações do Google foram carregadas em resInfo. Os índices de Sharpe foram impressos para você e estão visíveis no console.
Este exercício faz parte do curso
Negociação Financeira em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)