Calcule e analise a razão de Calmar
Continue com a mesma estratégia. No exercício anterior, você viu que o drawdown médio é de aproximadamente 11% e que o período médio é de 22 dias. Agora, você quer entender melhor o perfil risco-retorno dela. Você planeja revisar o CAGR e o drawdown máximo e, em seguida, usá-los para calcular a razão de Calmar e avaliar o resultado.
O DataFrame resInfo, que contém todas as estatísticas do backtest, já foi fornecido para você.
Este exercício faz parte do curso
Negociação Financeira em Python
Instruções do exercício
- Obtenha a taxa de crescimento anual composta (CAGR) a partir de
resInfo. - Obtenha o drawdown máximo a partir de
resInfo. - Calcule a razão de Calmar usando
cagremax_drawdown. - Obtenha a razão de Calmar diretamente de
resInfoe analise o resultado.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)
# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)
# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)
# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)