Defina e faça o backtest de uma estratégia simples

Você quer criar uma estratégia para negociar as ações conhecidas como "FAANG", um acrônimo que se refere às ações de cinco das empresas de tecnologia americanas mais populares e com melhor desempenho: Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet (também conhecida como Google).

A ideia é simples: você vai manter uma quantidade igual de cada ação na sua carteira. Toda semana, a estratégia vai comprar ou vender ações conforme necessário para equilibrar os pesos iguais.

Primeiro, você vai inspecionar os dados das ações "FAANG". Em seguida, vai definir a estratégia, que especifica comprar uma quantidade igual de cada ação e rebalancear semanalmente. Por fim, você vai executar o backtest e plotar o resultado.

O pacote bt já foi importado para você. Os dados históricos de preços das "FAANG" foram pré-carregados em bt_data.

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O que é negociação financeira, por que as pessoas negociam e qual a diferença entre negociação técnica e investimento em valor? Este capítulo responde a todas essas perguntas e muito mais. Você também vai aprender ferramentas úteis para explorar dados de negociação, gerar gráficos e como implementar e fazer backtest de uma estratégia simples em Python.

Exercise 1: O que é negociação financeira Exercise 2: O conceito de trading Exercise 3: Plote um gráfico de linha de série temporal Exercise 4: Trace um gráfico de candlestick Exercise 5: Conhecendo seus dados de negociação Exercise 6: Redefina a amostragem dos dados Exercise 7: Plotar um histograma de retornos Exercise 8: Calcule e plote SMAs Exercise 9: Negociação financeira com bt Exercise 10: O processo do bt Exercise 11: Defina e faça o backtest de uma estratégia simples

Exercício atual

Vamos mergulhar no mundo dos indicadores técnicos — uma ferramenta útil para construir sinais de negociação e estratégias. Você vai se familiarizar com os três principais grupos de indicadores, incluindo médias móveis, ADX, RSI e Bandas de Bollinger. Ao final deste capítulo, você será capaz de calcular, plotar e entender as implicações dos indicadores em Python.

Exercise 1: Médias móveis como indicadores de tendência Exercise 2: Calcule e plote duas EMAs Exercise 3: SMA vs. EMA Exercise 4: Indicador de força: ADX Exercise 5: Entenda o ADX Exercise 6: Calcule o ADX Exercise 7: Visualize o ADX Exercise 8: Indicador de momentum: RSI Exercise 9: Entenda o RSI Exercise 10: Calcule o RSI Exercise 11: Visualize o RSI Exercise 12: Indicador de volatilidade: Bandas de Bollinger Exercise 13: Entenda as Bandas de Bollinger Exercise 14: Implementar Bandas de Bollinger

Agora você está pronto para construir sinais e usá-los para criar estratégias de negociação. Você vai conhecer os dois principais estilos de estratégias: seguidoras de tendência e de reversão à média. Trabalhando com dados reais de ações, você terá experiência prática implementando e fazendo backtest dessas estratégias e ficará mais familiarizado com os conceitos de otimização de estratégia e benchmarking.

Exercise 1: Sinais de trading Exercise 2: Entenda os sinais de trading Exercise 3: Construa uma estratégia de sinal baseada em SMA Exercise 4: Criar uma estratégia de sinal baseada em EMA Exercise 5: Estratégias de acompanhamento de tendência Exercise 6: Construa um sinal de cruzamento de EMA Exercise 7: Crie e faça backtest de uma estratégia seguidora de tendência Exercise 8: Estratégia de reversão à média Exercise 9: Associe os sinais às estratégias Exercise 10: Construir um sinal baseado em RSI Exercise 11: Construa e faça o backtest de uma estratégia de reversão à média Exercise 12: Otimização e comparação de estratégias Exercise 13: Conduza uma otimização de estratégia Exercise 14: Execute um benchmarking de estratégia

Como está o desempenho da sua estratégia de negociação? Agora é hora de analisar as estatísticas detalhadas do resultado do backtest da estratégia. Você vai conhecer métricas úteis de desempenho, como retornos, drawdowns, índice de Calmar, índice de Sharpe e índice de Sortino. Depois, vai reunir tudo aprendendo como obter esses índices a partir dos resultados do backtest e avaliar o desempenho da estratégia com ajuste de risco.

Exercise 1: Análise do retorno da estratégia Exercise 2: Revisar os resultados de retorno de um backtest Exercise 3: Plotar histogramas de retorno de um backtest Exercise 4: Compare os resultados de retorno de múltiplas estratégias Exercise 5: Drawdown Exercise 6: Revisar desempenho com drawdowns Exercise 7: Calcule e analise a razão de Calmar Exercise 8: Índice de Sharpe e índice de Sortino Exercise 9: Avalie o desempenho da estratégia pelo índice de Sharpe Exercise 10: Avaliar o desempenho da estratégia pelo índice de Sortino Exercise 11: Parabéns!