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Avalie o desempenho da estratégia pelo índice de Sharpe

O índice de Sharpe é uma medida de retorno ajustado ao risco desenvolvida pelo laureado com o Nobel William F. Sharpe. Ele é calculado como o retorno médio acima da taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão do retorno em excesso.

Você vai calcular e revisar o índice de Sharpe de uma estratégia baseada em sinais. A estratégia gera sinais de compra (long) ou venda (short) usando dois indicadores de média móvel e foi testada com dados históricos de 3 anos do preço das ações do Google. As estatísticas do backtest foram fornecidas em resInfo.

Este exercício faz parte do curso

Negociação Financeira em Python

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Instruções do exercício

  • Obtenha o retorno anual e a volatilidade a partir de resInfo e salve-os em yearly_mean e yearly_vol, respectivamente.
  • Calcule manualmente o índice de Sharpe usando yearly_return e yearly_vol.
  • Imprima o índice de Sharpe anualizado obtido diretamente de resInfo.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
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