Execute um benchmarking de estratégia
Você está se perguntando: em vez de gastar energia operando ativamente uma ação, e se você simplesmente comprar e manter a ação por um período? Sua estratégia ativa gera lucros melhores do que uma estratégia passiva de buy-and-hold? Para responder a essa pergunta, você vai executar um teste de benchmarking.
O pacote bt já foi importado para você. Além disso, os dados históricos de preços da ação da Tesla foram pré-carregados em price_data.
Além disso, os três backtests de estratégia sma10, sma30 e sma50 do exercício anterior foram pré-carregados e podem ser usados diretamente.
Este exercício faz parte do curso
Negociação Financeira em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)