Revisar os resultados de retorno de um backtest
Você implementou uma estratégia seguidora de tendência usando um indicador de média móvel simples. Você fez o backtest usando os dados históricos do preço das ações da Amazon de 2019 a 2020, e o gráfico do resultado é mostrado à direita. Agora você quer revisar as estatísticas de retorno do resultado do backtest.
O resultado do backtest de bt foi fornecido em bt_result e está pronto para uso.
Este exercicio faz parte do curso
Negociação Financeira em Python
Instruções do exercicio
- Obtenha todas as estatísticas do backtest a partir de
bt_resulte salve emresInfo. - Imprima os retornos diários, mensais e anuais de
resInfo. - Imprima a taxa de crescimento anual composta (CAGR) de
resInfo.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)
# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)