Construa e faça o backtest de uma estratégia de reversão à média
Antes, você construiu um sinal usando o indicador RSI. Quando o valor do RSI cai abaixo de 30, o sinal é 1 para entrar em posições compradas no mercado. Quando o valor do RSI sobe acima de 70, o sinal é -1 para entrar em posições vendidas. Agora, você vai implementar uma estratégia de reversão à média com esse sinal e fazer um backtest operando a ação do Google.
Os dados históricos de preço da ação do Google já foram carregados em price_data. Além disso, o pacote bt já foi importado para você.
Este exercício faz parte do curso
Negociação Financeira em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])