Revisar desempenho com drawdowns
Você implementou uma estratégia baseada em sinais usando dois indicadores de média móvel. Você fez um backtest usando os dados históricos do preço das ações da Tesla de 2019 a 2020, e o gráfico do resultado é mostrado à direita. Agora você quer avaliar o desempenho da estratégia, especificamente a volatilidade negativa, revisando o resultado de drawdown do backtest.
O resultado do backtest do bt foi fornecido em bt_result e está pronto para uso.
Este exercício faz parte do curso
Negociação Financeira em Python
Instruções do exercício
- Obtenha todas as estatísticas do backtest a partir de
bt_resulte salve emresInfo. - Pegue o drawdown médio de
resInfo. - Pegue os dias médios de drawdown de
resInfo.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)
# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)