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Implementar Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger são envelopes traçados acima e abaixo de uma média móvel simples do preço. Como a distância entre as bandas é baseada no desvio padrão, elas se ajustam às oscilações de volatilidade do preço subjacente.

Para entender melhor o impacto da especificação do desvio padrão nas Bandas de Bollinger, você vai implementar e plotar dois conjuntos de Bandas de Bollinger no mesmo conjunto de dados.

Você usará dados históricos do preço do Bitcoin, já carregados como bitcoin_data. A biblioteca talib também já foi importada para você.

Este exercício faz parte do curso

Negociação Financeira em Python

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Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Define the Bollinger Bands with 1-sd
upper_1sd, mid_1sd, lower_1sd = ____(bitcoin_data['Close'], 
                                     ____,
                                     ____,
                                     timeperiod=20)
# Plot the upper and lower Bollinger Bands 
plt.plot(bitcoin_data['Close'], color='green', label='Price')
plt.plot(____, color='tomato', label="Upper 1sd")
plt.plot(____, color='tomato', label='Lower 1sd')

# Customize and show the plot
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Bollinger Bands (1sd)')
plt.show()
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