Crie e faça backtest de uma estratégia seguidora de tendência
Antes, você construiu um sinal usando dois indicadores EMA. Quando a EMA de curto prazo é maior que a EMA de longo prazo, o sinal é 1 para entrar comprado no mercado. Já quando a EMA de curto prazo é menor que a EMA de longo prazo, o sinal é -1 para entrar vendido. Agora, você vai implementar uma estratégia seguidora de tendência com esse sinal e executar um backtest usando a ação do Google.
Os dados históricos de preços da ação do Google já foram carregados em price_data. O pacote bt já foi importado para você. Além disso, o signal do exercício anterior está disponível para uso.
Este exercicio faz parte do curso
Negociação Financeira em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])