Financiële data plotten

Tradingstrategieën die met quantstrat zijn ontwikkeld, hebben een aantal kenmerken: indicatoren die zijn afgeleid van marktdata, signalen die afgaan bij bepaalde combinaties van indicatoren, en regels die op specifieke signalen reageren. De eerste stap bij het ontwikkelen van elk tradingsysteem is het binnenhalen van marktdata, en eventueel alvast bekijken hoe die eruitziet.

Zoals je in de video zag, heeft het pakket quantmod een functie om data uit verschillende bronnen op te halen. Dat is het commando getSymbols(), dat een object teruggeeft met dezelfde naam als het symbool.

In deze oefening haal je data op voor SPY, een exchange traded fund (ETF) dat de 500 grootste bedrijven in de Verenigde Staten volgt op basis van marktkapitalisatie. Deze data komt van Yahoo! Finance, wat een prima bron is voor strategieën die geen onmiddellijke "zie de close, koop op de close"-uitvoering vereisen. Daarna plot je de data en voeg je er een trendlijn aan toe.

Om bijvoorbeeld aangepaste data voor SPY in 2013 van Yahoo! Finance op te halen en vervolgens de hoogste waarden te plotten die elke dag zijn verhandeld, voer je de volgende code uit. Let erop dat alleen de eerste verwijzing naar de SPY-data tussen aanhalingstekens staat.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Het pakket quantmod is voor je geladen.