Inzicht in initialisatie-instellingen - III
Laten we doorgaan met het opzetten van je strategie. Eerst stel je een tradegrootte van 100.000 USD in in een object tradesize, dat bepaalt hoeveel je per trade inzet. Daarna zet je je initiële vermogen op 100.000 USD in een object initeq.
Quantstrat heeft drie verschillende objecten nodig om te werken: een account, een portfolio en een strategy. Een account bestaat uit portefeuilles, en een portfolio bestaat uit strategieën. Voor je eerste strategie gebruik je maar één account, één portfolio en één strategy. Laten we ze "firststrat" noemen, van "first strategy".
Tot slot moet je, voordat je verdergaat, bestaande strategieën verwijderen met het verwijdercommando rm.strat(), dat een string met de naam van een strategy accepteert.
De pakketten quantstrat en quantmod zijn alvast voor je geladen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in R
Oefeninstructies
- Definieer zowel
tradesizealsiniteqals integer-objecten die $100.000 vertegenwoordigen. - Zet
strategy.st,portfolio.stenaccount.stop"firststrat". - Verwijder de bestaande strategy
strategy.stmetrm.strat().
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___
# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___
# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)