Aan de slagGa gratis aan de slag

De initialisatie-instellingen begrijpen - I

Schrijf boilerplatecode

We gaan aan de slag met het maken van onze eerste strategie in quantstrat. In deze oefening vul je drie datums in:

  1. Een initialisatiedatum voor je backtest.
  2. De start van je data.
  3. Het einde van je data.

De initialisatiedatum moet altijd vóór de start van de data liggen, anders krijg je serieuze fouten in de output van je backtest.

Je geeft ook aan met welke tijdzone en valuta je werkt met respectievelijk de functies Sys.setenv() en currency(). Een voorbeeld:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Voor de rest van deze cursus gebruik je UTC (Coordinated Universal Time) en USD (United States Dollars) voor je portefeuilleeinstellungen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Gebruik het library()-commando om het quantstrat-pakket te laden.
  • Stel initdate in op 1 januari 1999, from op 1 januari 2003 en to op 31 december 2015.
  • Stel een tijdzone van "UTC" in met Sys.setenv().
  • Stel een valuta van "USD" in met currency().

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Code bewerken en uitvoeren