Hoe voorkom je overfitting

Bij het ontwikkelen van een tradingsysteem is een grote valkuil de drang om een strategie te vinden die in het verleden buitengewoon goed heeft gewerkt. Dit staat bekend als overfitting. Onderzoek door toonaangevende auteurs in het kwantitatieve veld laat zien dat een overfitted systeem niet alleen onwaarschijnlijk winstgevend zal zijn in de toekomst, maar dat de prestaties ook tot verliezen kunnen leiden.

Volgens de video: welke van de volgende stappen kun je nemen om de kans op overfitting in een tradingsysteem te verkleinen?

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in R

Bekijk cursus

Interactieve oefening met praktijkervaring

Zet theorie om in actie met een van onze interactieve oefeningen

Begin oefening

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

74 reviews

Begin gratis met de cursus

In dit hoofdstuk leer je wat traden is, welke filosofieën er zijn en welke valkuilen er bestaan. Dit hoofdstuk behandelt zowel momentum- als oscillatie-trading, inclusief uitdrukkingen om deze benaderingen te herkennen. Je leert over overfitting en hoe je dat voorkomt, hoe je financiële data ophaalt en plot, en hoe je een bekende indicator in trading gebruikt.

Exercise 1: Waarom handelen mensen?Exercise 2: Soorten handelsfilosofieën herkennen - I Exercise 3: Soorten tradingfilosofieën herkennen - II Exercise 4: Handelsfilosofieën herkennen - III Exercise 5: Valkuilen van verschillende handelssystemen Exercise 6: Hoe voorkom je overfitting

Huidige oefening

Exercise 7: Financiële data ophalen Exercise 8: Financiële data plotten Exercise 9: Indicatoren toevoegen aan financiële data Exercise 10: Een voortschrijdend gemiddelde toevoegen aan financiële data

Voordat je een strategie bouwt, moet je in het quantstrat-pakket eerst een aantal instellingen initialiseren. In dit hoofdstuk leer je hoe dat werkt. Je behandelt een reeks functies voor het instellen van een tijdzone, valuta, de instrumenten waarmee je werkt, en de verschillende frameworks van quantstrat die analyses mogelijk maken. Daarna kun je een quantstrat-initialisatiebestand opzetten en weet je hoe je het aanpast.

Exercise 1: Een strategie opzetten I Exercise 2: De initialisatie-instellingen begrijpen - I Exercise 3: Inzicht in initialisatie-instellingen - II Exercise 4: Een strategie opzetten II Exercise 5: Inzicht in initialisatie-instellingen - III Exercise 6: Init-instellingen begrijpen - IV

Indicatoren zijn cruciaal voor je handelsstrategie. Het zijn transformaties van marktdata die helpen het algemene gedrag duidelijker te begrijpen, meestal in ruil voor een vertraging ten opzichte van de markt. Je werkt hier met zowel trendindicatoren als oscillatie-indicatoren. Je leert ook hoe je voorgeprogrammeerde indicatoren uit andere bibliotheken gebruikt en hoe je er zelf een implementeert.

Exercise 1: Introductie tot indicatoren Exercise 2: De functies SMA en RSI Exercise 3: Visualiseer een indicator en raad het doel - I Exercise 4: Visualiseer een indicator en raad het doel - II Exercise 5: Werking van indicatoren Exercise 6: Een indicator implementeren - I Exercise 7: Een indicator implementeren - II Exercise 8: Een indicator implementeren - III Exercise 9: Herziening van de indicatorstructuur Exercise 10: Schrijf je eigen indicator - I Exercise 11: Schrijf je eigen indicator - II Exercise 12: Pas je eigen indicator toe

Bij het construeren van een quantstrat-strategie wil je zien hoe de markt met indicatoren interageert en hoe indicatoren onderling interageren. In dit hoofdstuk leer je hoe indicatoren signalen kunnen genereren in quantstrat. Signalen zijn interacties van marktdata met indicatoren, of indicatoren met andere indicatoren. Er zijn vier soorten signalen in quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold en sigFormula. Aan het einde van dit hoofdstuk ken je deze signalen, weet je wat ze doen en hoe je ze gebruikt.

Exercise 1: Introductie tot signals Exercise 2: Signaal of niet? - I Exercise 3: Signaal of niet? - II Exercise 4: sigComparison en sigCrossover Exercise 5: sigComparison gebruiken Exercise 6: sigCrossover gebruiken Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: sigThreshold gebruiken - I Exercise 9: sigThreshold() gebruiken - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: sigFormula() gebruiken Exercise 12: Signalen combineren - I Exercise 13: Signalen combineren - II

In dit hoofdstuk leer je hoe je je handelstransactie vormgeeft zodra je besluit op een signaal te handelen. Dit hoofdstuk geeft een basisintroductie tot regels en hoe je posities opent en sluit. Je leert ook hoe je input doorgeeft aan functies voor ordergrootte. Aan het einde begrijp je in grote lijnen hoe regels werken en waar je verder over kunt leren.

Exercise 1: Introductie tot regels Exercise 2: add.rule() gebruiken om een exitregel te implementeren Exercise 3: sigcol opgeven in add.rule()Exercise 4: sigval opgeven in add.rule()Exercise 5: Meer regelmechanieken Exercise 6: orderqty opgeven in add.rule()Exercise 7: ordertype opgeven in add.rule()Exercise 8: Orderside opgeven in add.rule()Exercise 9: Meer regelmechanieken II Exercise 10: replace opgeven in add.rule()Exercise 11: prefer opgeven in add.rule()Exercise 12: `add.rule()` gebruiken om een enter-regel te implementeren Exercise 13: Functies voor ordergrootte Exercise 14: Een regel implementeren met een order-schaalfunctie

Als een quantstrat-strategie is gebouwd, is het essentieel om de prestaties echt te kunnen analyseren. Dit hoofdstuk laat precies dat zien. Je leert hoe je belangrijke trade-statistieken leest en de prestaties van je handelsstrategie in de tijd bekijkt. Je leert ook hoe je op twee manieren een verhouding tussen rendement en risico, de Sharpe-ratio, verkrijgt. Dit is het laatste hoofdstuk.

Exercise 1: Je strategie analyseren Exercise 2: Je strategie uitvoeren Exercise 3: Profit factor Exercise 4: Percentage positief Exercise 5: Je strategie visualiseren Exercise 6: chart.Posn() gebruiken Exercise 7: Een indicator toevoegen aan een chart.Posn()-grafiek Exercise 8: Aanvullende analyses Exercise 9: Cash Sharpe-ratio Exercise 10: Sharpe-ratio op rendementen in quantstrat