prefer opgeven in add.rule()
Tot slot, binnen de basisargumenten van regels is er het aspect van het prefer-argument. In quantstrat hebben orders een "next-bar"-mechanisme. Met andere woorden: als je op dinsdag een signaal krijgt, is het vroegste moment waarop een positie daadwerkelijk wordt uitgevoerd de daaropvolgende woensdag. Dit kun je echter oplossen door orders te plaatsen die worden uitgevoerd tegen de eerstvolgende openingsprijs, in plaats van een hele dag te wachten voordat je het instrument daadwerkelijk kunt kopen/verkopen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in R
Oefeninstructies
- Stel het prefer-argument in op
"Open".
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market", orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "___"),
type = "exit")