or
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
In dit hoofdstuk leer je wat traden is, welke filosofieën er zijn en welke valkuilen er bestaan. Dit hoofdstuk behandelt zowel momentum- als oscillatie-trading, inclusief uitdrukkingen om deze benaderingen te herkennen. Je leert over overfitting en hoe je dat voorkomt, hoe je financiële data ophaalt en plot, en hoe je een bekende indicator in trading gebruikt.
Voordat je een strategie bouwt, moet je in het quantstrat-pakket eerst een aantal instellingen initialiseren. In dit hoofdstuk leer je hoe dat werkt. Je behandelt een reeks functies voor het instellen van een tijdzone, valuta, de instrumenten waarmee je werkt, en de verschillende frameworks van quantstrat die analyses mogelijk maken. Daarna kun je een quantstrat-initialisatiebestand opzetten en weet je hoe je het aanpast.
Indicatoren zijn cruciaal voor je handelsstrategie. Het zijn transformaties van marktdata die helpen het algemene gedrag duidelijker te begrijpen, meestal in ruil voor een vertraging ten opzichte van de markt. Je werkt hier met zowel trendindicatoren als oscillatie-indicatoren. Je leert ook hoe je voorgeprogrammeerde indicatoren uit andere bibliotheken gebruikt en hoe je er zelf een implementeert.
Bij het construeren van een quantstrat-strategie wil je zien hoe de markt met indicatoren interageert en hoe indicatoren onderling interageren. In dit hoofdstuk leer je hoe indicatoren signalen kunnen genereren in quantstrat. Signalen zijn interacties van marktdata met indicatoren, of indicatoren met andere indicatoren. Er zijn vier soorten signalen in quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold en sigFormula. Aan het einde van dit hoofdstuk ken je deze signalen, weet je wat ze doen en hoe je ze gebruikt.
Huidige oefening
In dit hoofdstuk leer je hoe je je handelstransactie vormgeeft zodra je besluit op een signaal te handelen. Dit hoofdstuk geeft een basisintroductie tot regels en hoe je posities opent en sluit. Je leert ook hoe je input doorgeeft aan functies voor ordergrootte. Aan het einde begrijp je in grote lijnen hoe regels werken en waar je verder over kunt leren.
Als een quantstrat-strategie is gebouwd, is het essentieel om de prestaties echt te kunnen analyseren. Dit hoofdstuk laat precies dat zien. Je leert hoe je belangrijke trade-statistieken leest en de prestaties van je handelsstrategie in de tijd bekijkt. Je leert ook hoe je op twee manieren een verhouding tussen rendement en risico, de Sharpe-ratio, verkrijgt. Dit is het laatste hoofdstuk.