Aan de slagGa gratis aan de slag

add.rule() gebruiken om een exitregel te implementeren

Welkom bij de hoofdstuk over regels! Hoewel regels in quantstrat behoorlijk complex kunnen worden, vult dit hoofdstuk veel details aan zodat je de werking van regels echt gaat begrijpen. Regels vormen de laatste schakel in de drie-eenheid van quantstrat-mechanieken — indicatoren, signalen en regels. Met regels leg je precies vast hoe je je transactie vormgeeft zodra je besluit op een signaal te handelen.

In dit hoofdstuk ga je verder met de strategie uit eerdere hoofdstukken (strategy.st). Aangezien de strategie drie regels heeft (twee exitregels en één instapregel), zijn er meerdere oefeningen om gevoel te krijgen voor de mechaniek achter regels.

In deze oefening maak je kennis met de functie add.rule(), waarmee je aangepaste regels aan je strategie kunt toevoegen. Je strategie uit eerdere hoofdstukken (strategy.st) is al vooraf in je werkruimte geladen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Bekijk de aanroep van add.rule() in je werkruimte. Maak je nu nog geen zorgen over de vele argumenten.
  • Maak een exitregel met add.rule() door het argument type in te stellen op exit.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Code bewerken en uitvoeren