Sharpe-ratio op rendementen in quantstrat
Een van de belangrijkste redenen om een beginsaldo (in dit geval initeq, ingesteld op 100.000) in je strategie op te nemen, is dat je dan met rendementen kunt werken. Die zijn gebaseerd op je winst en verlies ten opzichte van je beginsaldo.
In de vorige oefening heb je een Sharpe-ratio op basis van contanten berekend. In deze oefening zie je dat quantstrat ook de standaard Sharpe-ratio op basis van rendementen kan berekenen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in R
Oefeninstructies
- Gebruik
PortfReturns()op onze portfoliostrategieportfolio.stom de instrumentrendementen op te halen. - Bereken de geannualiseerde Sharpe-ratio met de instrumentrendementen uit de vorige stap.
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)