Visualiseer een indicator en raad het doel - II
De Relative Strength Index (RSI) is een indicator die stijgt bij positieve koersbewegingen en daalt bij negatieve. Hij is gelijk aan 100 - 100/(1 + RS), waarbij RS de gemiddelde winst gedeeld door het gemiddeld verlies over de terugkijkperiode is. Afhankelijk van de lengte kan deze indicator variëren van een mean-reversion-indicator tot een trendfilter, of iets daartussenin. Er zijn verschillende manieren om de RSI te berekenen.
Zoals je al weet, neemt RSI() een prijssreeks price en een aantal perioden n met een standaardwaarde van 14. Sommige traders geloven dat de 2-periode RSI, ook wel RSI 2 genoemd, nog belangrijkere eigenschappen heeft dan de 14-periode RSI.
In deze oefening plot je deze indicator niet op de daadwerkelijke prijssreeks, maar kijk je naar een kleine subset van één jaar van SPY en hoe de RSI met de prijs samenhangt. De pakketten quantmod en TTR en de SPY-prijssreeks zijn in je werkruimte geladen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in R
Oefeninstructies
- Plot de slotkoers van
SPY. - Plot de RSI 2 van de slotkoers van
SPY. - Is dit een trend- of een reversion-indicator? Print je antwoord als
"trend"of"reversion"in de console.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Plot the closing price of SPY
plot(___(___))
# Plot the RSI 2
plot(___(___(___), n = ___))
# What kind of indicator?
___