Aan de slagGa gratis aan de slag

replace opgeven in add.rule()

In quantstrat geeft het argument replace aan of alle andere signalen op dezelfde datum genegeerd moeten worden wanneer de strategie op één signaal reageert. Dit is over het algemeen geen gewenste eigenschap van een goed opgezet tradingsysteem. Stel daarom voor je exitregel replace in op FALSE.

Daarnaast ga je met een nieuwe regel werken. Eerder gebruikte je een exitregel wanneer de marktomgeving niet langer gunstig was voor een trade. In dit geval gebruik je een regel die verkoopt wanneer de DVO een bepaalde drempel kruist. Specifiek ga je nu werken met de regel thresholdexit.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Stel de invoer replace binnen de arguments-invoer in op FALSE.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Code bewerken en uitvoeren