Aan de slagGa gratis aan de slag

Init-instellingen begrijpen - IV

Nu alles een naam heeft, moet je de portfolio, de account, de orders en de strategie initialiseren om resultaten te krijgen.

  • Voor het initialiseren van de portfolio initPortf() heb je een tekenreeks voor de portfolio-name nodig, een vector met symbols die in de backtest worden gebruikt, een initiële datum initDate en een currency.
  • De aanroep voor het initialiseren van de account initAcct() is identiek aan die voor de portfolio, behalve dat je een account-name meegeeft in plaats van een nieuwe portfolionaam, een bestaande portfolios-naam en een initiële equity initEq.
  • Voor het initialiseren van orders initOrders() heb je een tekenreeks voor de portfolio portfolio en een initiële datum initDate nodig.
  • Voor het initialiseren van de strategie strategy() heb je een name voor deze nieuwe strategie nodig en moet store op TRUE staan.

De objecten initdate en initeq die je in eerdere oefeningen hebt gemaakt, zijn voor je geladen, evenals de pakketten quantstrat en quantmod.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Gebruik initPortf() om de portfolio portfolio.st te initialiseren met "SPY", initdate en "USD" als argumenten.
  • Gebruik initAcct() om de account account.st te initialiseren met portfolio.st, initdate, "USD" en initeq als argumenten.
  • Gebruik initOrders() om orders te initialiseren met portfolio.st en initdate als argumenten.
  • Gebruik strategy() om een strategie op te slaan met de naam strategy.st en store = TRUE als argumenten.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Initialize the portfolio
initPortf(___, symbols = ___, initDate = ___, currency = ___)

# Initialize the account
initAcct(___, portfolios = ___, initDate = ___, currency = ___, initEq = ___)

# Initialize the orders
initOrders(___, initDate = ___)

# Store the strategy
strategy(___, store = ___)
Code bewerken en uitvoeren