De functies SMA en RSI
Welkom bij de chapter over indicatoren! Een indicator is een transformatie van marktdata die wordt gebruikt om signalen te genereren of ruis te filteren. Indicatoren vormen de ruggengraat van veel handelssystemen, en het systeem dat je in deze cursus bouwt gebruikt er meerdere.
De simple moving average (SMA) en de relative strength index (RSI) zijn twee klassieke indicatoren. Zoals je in hoofdstuk 1 hebt gezien, is de SMA een rekenkundig voortschrijdend gemiddelde van historische prijzen, terwijl de RSI een begrensde oscillerende indicator is die varieert van 0 tot 100. Hun respectieve functies SMA() en RSI() nemen beide een reeks prijzen als input, respectievelijk aangeduid met x en price, en een lookback-periode n, bijvoorbeeld:
SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)
In deze oefening ga je oefenen met het aanroepen van de basisfuncties voor deze indicatoren. De pakketten quantmod en TTR en de SPY-data zijn alvast voor je geladen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in R
Oefeninstructies
- Maak een 200-daagse SMA van de slotkoers van
SPY. Noem dezespy_sma. - Maak een RSI met een lookback-periode
nvan 3 dagen op basis van de slotkoers vanSPY. Noem dezespy_rsi.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Create a 200-day SMA
spy_sma <- SMA(___)
# Create an RSI with a 3-day lookback period
spy_rsi <- RSI(___)