ordertype opgeven in add.rule()
Tot nu toe heb je de signaalkolom, signaalwaarde en ordergrootte gekoppeld aan je regel. Nu ga je het type order specificeren dat je uitvoert (ordertype).
Hoewel er in quantstrat meerdere ordertypes zijn, blijf je in deze cursus bij market orders (ordertype = "market"). Een market order geeft aan dat je de asset koopt of verkoopt tegen de geldende prijs, ongeacht de marktomstandigheden. Een alternatief type is een limietorder, waarbij de transactie alleen plaatsvindt als aan bepaalde prijsvoorwaarden wordt voldaan (namelijk als de prijs op de dag van de order onder een bepaalde drempel zakt). De details van limietorders vallen buiten de scope van deze cursus.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in R
Oefeninstructies
- Het
add.rule()-commando uit de vorige oefening is in je werkruimte geladen. - Definieer je order als een
market-order door het argumentordertypeop te geven.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "___", orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "Open"),
type = "exit")