Pas je eigen indicator toe
Goed gedaan! Je hebt nu beter inzicht in indicatoren als functies die iedereen kan schrijven. Het is tijd om de indicator toe te passen die je in de vorige oefening hebt gemaakt. Hiervoor gebruik je het commando applyIndicators().
Van debuggen tot subselecteren: weten hoe je in je strategie kunt stappen is waardevolle kennis. Soms zit er een fout in je strategie en wil je die opsporen. Weten hoe je het commando applyIndicators() gebruikt, helpt je om je fouten te vinden. Daarnaast wil je soms een klein stuk tijd in je strategie bekijken. Deze oefening helpt je ook daarmee te oefenen.
Om tijdreeksgegevens te subselecteren, gebruik je rechte haken met de startdatum, een schuine streep en de einddatum. Beide data hebben hetzelfde formaat als de argumenten from en to voor getSymbols() die je in het eerste hoofdstuk gebruikte. De pakketten quantstrat, TTR en quantmod zijn opnieuw voor je geladen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in R
Oefeninstructies
- Voeg de
DVO-indicator toe die je in de vorige oefening ontwierp met de standaardparameters. Geef hem het labelDVO_2_126. - Gebruik
applyIndicators()om een tijdelijk objecttestte maken met de indicatoren die je al hebt toegepast. Gebruik de open-, hoog-, laag- en slotkoersen vanSPYals je testmarktdata. - Subselecteer je gegevens tussen 1 september 2013 en 5 september 2013.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___",
arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
label = "___")
# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))
# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]