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미국 국채 수익률 그리기

기업채는 미국 국채보다 위험이 크기 때문에, 무위험 이자율은 기업채가 제공할 것으로 예상하는 기본 수익률의 기준이 됩니다. 하지만 미국 국채 수익률은 고정되어 있지 않고 시간에 따라 크게 변할 수 있어요. 긴 기간의 미국 국채 수익률 데이터를 그래프로 보면 이를 확인할 수 있습니다.

이 연습 문제에서는 quantmod() 패키지를 사용해 연방준비제도 전자 데이터베이스(FRED)에서 2006년 1월부터 2016년 9월까지의 10년물 미국 국채 수익률 데이터를 가져와서 시각화해 보겠습니다.

quantmod의 getSymbols() 명령을 사용하면 Symbols 인자에 값을 지정해 FRED 데이터베이스에 접근할 수 있어요(10년물 미국 국채의 경우 "DGS10"). 또한 src 인자를 "FRED"로 설정하고, auto.assign을 FALSE로 설정해야 합니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 채권 가치 평가와 분석

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연습 안내

  • quantmod 패키지를 로드하세요.
  • quantmod의 getSymbols()를 사용해 FRED에서 DGS10 데이터를 가져오세요. auto.assign 인자를 반드시 FALSE로 설정하세요. 이 데이터를 t10yr에 저장하세요.
  • data["date1/date2"] 형식을 사용해 t10yr 데이터를 2006년 1월부터 2016년 9월까지로 서브셋하세요.
  • 미리 작성된 코드를 사용해 t10yr 데이터를 그래프로 그리세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
코드 편집 및 실행