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  3. R로 배우는 채권 가치 평가와 분석
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볼록성이 채권 가격에 미치는 영향 추정

이제 보유한 채권의 볼록성을 계산했으니, 볼록성이 채권 가격에 미치는 영향을 추정해 보겠습니다.

구체적으로, 영상에서 설명했듯이 볼록성에 기반한 퍼센트 변화는 다음과 같습니다.

$$0.5 * convexity * (\Delta y)^2$$

여기서 \(\Delta y\) 는 기대되는 수익률 변화입니다. 볼록성에 기반한 달러 변화는 위 퍼센트 변화에 현재 가격 \(P\) 를 곱한 값과 같습니다.

이 연습에서는 수익률이 1% 하락할 것으로 가정합니다.

이전 연습에서 계산한 convexity 객체(116.521)와 채권 가격 $100 인px 객체가 작업 공간에 미리 로드되어 있습니다.

Talimatlar

100 XP
  • 수익률이 1% 하락할 때 convexity 를 기반으로 퍼센트 변화(convexity_pct_change)를 추정하세요.
  • 수익률이 1% 하락할 때 convexity 를 기반으로 달러 변화(convexity_dollar_change)를 추정하세요.