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10% 채권의 PV01 계산하기

PV01는 한 채권의 가치와 수익률이 한 베이시스 포인트 변한 동일 채권의 가치를 비교해 계산할 수 있어요. 이 연습에서는 액면가 $100, 쿠폰 10%, 만기 20년, 만기수익률 10%인 채권의 PV01을 계산하겠습니다.

1장에서 만든 bondprc() 함수를 사용해 두 채권의 가치를 계산하세요. 이 함수는 작업 공간에 미리 불러와져 있어요. 결과가 양수가 되도록 하세요.

Instrukcje

100 XP
  • 영상에서 본 공식을 사용해 PV01을 계산하세요. PV01은 한 채권의 가치에서 다른 채권의 가치를 뺀 값과 같다는 점을 기억하세요. 이를 계산하려면 bondprc()를 두 번 호출해야 해요.
  • 정답을 얻으려면 YTM이 10.01%인 채권에서 YTM이 10.00%인 채권을 빼세요.
  • 출력이 양수가 되도록 abs()를 적용하는 것도 잊지 마세요.