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  3. R로 배우는 채권 가치 평가와 분석
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练习

듀레이션과 컨벡서티를 이용한 추정 가격 변화

이전 연습 문제에서, 수익률이 1%포인트 상승하면 듀레이션으로 인한 달러 효과가 -6.790577, 컨벡서티로 인한 달러 효과가 0.285045라고 추정했어요. 두 값은 각각 duration_dollar_change와 convexity_dollar_change 객체에 저장되어 있어요. 또한 현재 채권 가격이 $97.17106이며, 작업 공간의 px 객체에 저장되어 있다는 것도 알고 있어요.

3장에서 배웠듯이, 정확한 가격 추정에는 듀레이션과 컨벡서티를 모두 고려해야 해요. 이번 연습에서는 듀레이션과 컨벡서티를 바탕으로 가격의 추정 변화를 계산하신 뒤, 수익률이 1%포인트 상승한다고 가정했을 때의 새로운 추정 가격을 계산해 볼 거예요.

说明

100 XP
  • duration_dollar_change와 convexity_dollar_change를 바탕으로 수익률이 1%포인트 상승할 때의 총 가격 변화를 추정하세요. 이 값을 price_change에 저장하세요.
  • price_change를 사용해 채권의 new_price를 계산하세요!