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  3. R로 배우는 채권 가치 평가와 분석
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연습 문제

듀레이션을 사용한 채권 가격 변화 추정

채권의 듀레이션을 알면, 기대되는 수익률 변화가 주어졌을 때 채권 가격을 추정할 수 있어요.

이번 연습에서는 수익률이 1% 하락한다고 가정할 때, 듀레이션으로 인한 가격의 퍼센트 변화와 달러 기준 변화액을 추정해 보세요. 이 채권의 가격을 나타내는 객체 px는 $100이고, 채권의 듀레이션은 8.545937입니다. 듀레이션을 이용한 퍼센트 변화는 다음 공식을 기억하세요: $$-D * \Delta y$$

여기서 $D\(는 듀레이션, \)\Delta y$는 수익률의 변화입니다.

듀레이션을 이용한 달러 변화액은 퍼센트 변화를 현재 가격에 곱해 계산합니다. 이전 연습에서 생성한 px 객체와 duration 객체는 이미 작업 공간에 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • 수익률이 1% 하락한다고 가정할 때, duration을 바탕으로 퍼센트 변화(duration_pct_change)를 추정하세요.
  • 수익률이 1% 하락한다고 가정할 때, duration_pct_change와 px를 바탕으로 달러 변화액(duration_dollar_change)을 추정하세요.