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ARMA 모델 시뮬레이션

영상에서 보셨듯이, 모든 정상 시계열은 백색잡음의 선형결합으로 표현할 수 있습니다. 또한 모든 ARMA 모델은 이러한 형태를 가지므로, 정상 시계열을 모형화하는 데 적합합니다.

R에는 ARMA 모델로부터 데이터를 생성하는 간단한 함수 arima.sim()이 있습니다. 예를 들어, 모수가 0.9인 MA(1)에서 100개의 관측치를 생성하는 문법은 arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = .9 ), n = 100)입니다. order = c(0, 0, 0)을 사용하면 백색잡음을 생성할 수 있습니다.

이번 연습에서는 다양한 ARMA 모델에서 데이터를 생성해 보겠습니다. 각 명령마다 관측치 200개를 생성하고 결과를 그림으로 나타내세요.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 ARIMA 모델

강의 보기

연습 안내

  • arima.sim()과 plot()을 사용해 백색잡음을 생성하고 그림으로 나타내세요.
  • arima.sim()과 plot()을 사용해 모수가 0.9인 MA(1)를 생성하고 그림으로 나타내세요.
  • arima.sim()과 plot()을 사용해 모수가 1.5와 -0.75인 AR(2)를 생성하고 그림으로 나타내세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Generate and plot white noise
WN <- 


# Generate and plot an MA(1) with parameter .9 
MA <- 


# Generate and plot an AR(2) with parameters 1.5 and -.75
AR <-
코드 편집 및 실행