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연습 문제

데이터 분석 - 원자재 가격

원자재로 돈을 버는 일은 쉽지 않아요. 대부분의 원자재 트레이더는 수익을 내기보다 손실을 봅니다. astsa 패키지에는 chicken 데이터셋이 포함되어 있는데, 이는 2001년 8월부터 2016년 7월까지 조지아 부두(Georgia docks)의 월별 통닭 현물 가격을 나타내며, 단위는 파운드당 미 센트입니다.

astsa 패키지는 R 콘솔에 미리 로드되어 있고 데이터는 이미 플로팅되어 있어요. 추세와 계절 성분을 확인해 보세요.

먼저, 학습한 내용을 활용해 이 원자재에 적합한 SARIMA 모형을 신중하게 적합해 보겠습니다. 이후에는 적합한 모형을 사용하여 통닭 현물 가격을 예측해 볼 거예요.

추세를 제거한 후, 표본 ACF와 PACF는 PACF가 지연 2에서 절단되고 ACF는 서서히 감소하므로 AR(2) 모형을 시사합니다. 다만 ACF에는 작은 계절 성분이 남아 있어요. 이는 SAR(1) 성분을 추가로 적합하여 처리할 수 있습니다.

참고로, 다양한 지역의 다른 원자재를 분석하고 싶다면 index mundi에서 여러 시계열을 찾아볼 수 있어요.

지침

100 XP
  • 차분(d = 1)한 데이터 diff(chicken)을 플로팅하세요. 추세가 제거되었음을 확인하고 계절적 특성을 살펴보세요.
  • 차분된 데이터의 표본 ACF와 PACF를 지연 60(5년)까지 플로팅하세요. AR(2)가 적절해 보이지만, 추세 제거 후에도 작지만 유의한 계절 성분이 남아 있음을 확인하세요.
  • 잔차에 상관이 남아 있는지 확인하기 위해 chicken 데이터에 ARIMA(2,1,0)을 적합하세요.
  • SARIMA(2,1,0)x(1,0,0)12를 적합하고 모형이 잘 맞는지 확인하세요.