1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. R로 배우는 ARIMA 모델
Connected

Exercise

진단 - 시뮬레이션 과적합

분석을 점검하는 한 가지 방법은 모형에 모수를 하나 더 추가해 과적합시켜 보고, 결과에 차이가 있는지 확인하는 것입니다. 만약 모수를 추가했을 때 결과가 크게 달라진다면, 모형을 다시 생각해 봐야 합니다. 반대로 결과가 크게 변하지 않는다면, 적합이 타당하다고 볼 수 있어요.

우리는 MA 모수 0.9를 가진 ARIMA(0,1,1) 모형에서 250개의 관측값을 생성했습니다. 먼저, 검증된 기법을 사용해 이 데이터에 모형을 적합해 보세요.

그다음, 과적합(모수 추가)을 통해 결과에 차이가 있는지 확인할 수 있습니다. 이 경우, MA 모수를 하나 더 추가해 그것이 실제로 필요하지 않음을 확인하게 됩니다.

항상 그렇듯 astsa 패키지는 미리 로드되어 있으며, 생성된 데이터 x는 이미 그려져 있습니다. 차분한 데이터 diff(x)도 함께 그려져 있어요. 정지적인 모습임을 확인해 보세요.

Instructions

100 XP
  • acf2()를 사용해 차분한 데이터의 표본 ACF와 PACF를 그린 뒤, 모형을 쉽게 식별할 수 있음을 확인하세요.
  • sarima()로 시뮬레이션된 데이터에 ARIMA(0,1,1) 모형을 적합하세요. MA 모수 추정치를 실제 값 0.9와 비교하고, 잔차 그림을 점검하세요.
  • MA 모수를 하나 더 추가해 모형을 과적합해 보세요. 즉, 데이터에 ARIMA(0,1,2) 모형을 적합한 뒤 ARIMA(0,1,1) 결과와 비교하세요.