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진단 - 시뮬레이션 과적합

분석을 점검하는 한 가지 방법은 모형에 모수를 하나 더 추가해 과적합시켜 보고, 결과에 차이가 있는지 확인하는 것입니다. 만약 모수를 추가했을 때 결과가 크게 달라진다면, 모형을 다시 생각해 봐야 합니다. 반대로 결과가 크게 변하지 않는다면, 적합이 타당하다고 볼 수 있어요.

우리는 MA 모수 0.9를 가진 ARIMA(0,1,1) 모형에서 250개의 관측값을 생성했습니다. 먼저, 검증된 기법을 사용해 이 데이터에 모형을 적합해 보세요.

그다음, 과적합(모수 추가)을 통해 결과에 차이가 있는지 확인할 수 있습니다. 이 경우, MA 모수를 하나 더 추가해 그것이 실제로 필요하지 않음을 확인하게 됩니다.

항상 그렇듯 astsa 패키지는 미리 로드되어 있으며, 생성된 데이터 x는 이미 그려져 있습니다. 차분한 데이터 diff(x)도 함께 그려져 있어요. 정지적인 모습임을 확인해 보세요.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 ARIMA 모델

강의 보기

연습 안내

  • acf2()를 사용해 차분한 데이터의 표본 ACF와 PACF를 그린 뒤, 모형을 쉽게 식별할 수 있음을 확인하세요.
  • sarima()로 시뮬레이션된 데이터에 ARIMA(0,1,1) 모형을 적합하세요. MA 모수 추정치를 실제 값 0.9와 비교하고, 잔차 그림을 점검하세요.
  • MA 모수를 하나 더 추가해 모형을 과적합해 보세요. 즉, 데이터에 ARIMA(0,1,2) 모형을 적합한 뒤 ARIMA(0,1,1) 결과와 비교하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Plot sample P/ACF pair of the differenced data


# Fit the first model, compare parameters, check diagnostics


# Fit the second model and compare fit
코드 편집 및 실행