월별 실업률 예측
앞서 월별 미국 실업률 시계열 unemp에 SARIMA(2,1,0, 0,1,1)12 모형을 적합했어요. 이제 그 모형을 사용해서 3년치 데이터를 예측해 보겠습니다.
unemp 데이터는 미리 불러와서 그래프로도 그려 두었습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 ARIMA 모델
연습 안내
- 이 장에서 앞서 사용한 모형을 다시 한 번
sarima()명령으로 적합하세요. 모수 유의성과 잔차 진단을 다시 확인합니다. sarima.for()를 사용해 앞으로 3년을 예측하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Fit your previous model to unemp and check the diagnostics
# Forecast the data 3 years into the future