잔차 분석 - II

이전 연습 문제에서, 로그 변환 후 차분한 varve 시계열에 두 가지 ARMA 모형을 적합했어요: MA(1)과 ARMA(1,1) 모형입니다. 잔차 분석 그래픽은 실행 순서대로 표시되어 있어요:

MA(1)
ARMA(1, 1)

다음 진술 중에서 거짓인 것은 무엇인가요? (부분적으로만 사실인 진술도 거짓으로 간주합니다 — 데이터 분석은 정치가 아니니까요.)

संभावित उत्तर

MA(1) 모형의 잔차는 백색잡음이 아닙니다.

ARMA(1, 1) 모형의 잔차는 가우시안 백색잡음처럼 보입니다.

잔차 분석을 보는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 모형이 잘못되었다는 것을 말해 줄 수도 있어서, 올바른 모형을 찾느라 야근하게 될 수 있기 때문입니다.