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연습 문제

ARMA 시작하기

지금까지 데이터에 ARMA 모형을 적합하는 연습을 충분히 하셨습니다. 축하하기 전에, 혼자서(어느 정도) 한 번 더 연습해 볼까요?

oil 데이터는 원유(WTI) 현물 가격 FOB(배럴당 달러), 2000년부터 2008년까지의 주별 데이터입니다. 수익률에 ARMA 모형을 적합해 보세요. 주별 원유 가격(oil)은 이미 그려져 있습니다. 이 연습 전반에 걸쳐 직접 계산할 수익률을 사용해 작업하겠습니다.

이전에와 마찬가지로 astsa 패키지는 미리 로드되어 있습니다. 데이터는 oil로 미리 로드되어 있고, 그래프도 그려져 있습니다.

지침

100 XP
  • diff()와 log()를 사용해 원유 가격 수익률의 근사치를 계산하세요. 결과를 oil_returns에 저장하세요.
  • oil_returns를 그려 보고, 2004년 이전에 몇 개의 이상치가 있음을 확인하세요. 수익률이 정상성(stationary)을 보인다는 점도 스스로 확인해 보세요.
  • astsa 패키지의 acf2()를 사용해 oil_returns의 표본 ACF와 PACF를 그리세요.
  • P/ACF 쌍을 보면 상관이 작고 수익률이 거의 잡음에 가깝습니다. 다만 ACF와 PACF가 둘 다 서서히 감소(tailing off)하는 것일 수도 있습니다. 그렇다면 ARMA(1,1)을 고려할 수 있습니다. sarima()를 사용해 이 모형을 수익률에 적합해 보세요. 모형이 잘 맞나요? 잔차 그래프에서 이상치가 보이나요?