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  3. R로 배우는 ARIMA 모델
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연습 문제

AR(2) 모형 적합하기

이 연습에서는 AR(2) 모형 $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t$$에서 생성한 데이터를 사용했어요. 생성 코드는 x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200)입니다. 시뮬레이션된 데이터와 표본 ACF/PACF 쌍을 확인해 모형 차수를 판단해 보세요. 그런 다음 모형을 적합하고 추정된 모수와 실제 모수를 비교하세요.

지침

100 XP
  • astsa 패키지는 미리 로드되어 있어요. x에는 AR(2) 관측치 200개가 들어 있습니다.
  • plot()을 사용해 x에 있는 생성 데이터를 그려 보세요.
  • astsa 패키지의 acf2()로 표본 ACF와 PACF 쌍을 그리세요.
  • sarima()를 사용해 x의 생성 데이터에 AR(2) 모형을 적합하세요. t-표를 확인하고 추정치를 실제 값과 비교해 보세요.