連続するリターンをモデル化する
2019年と2018年のリターンの関係を、線形回帰を実行して予測を行うことで数値化してみましょう。2018年に極端に高い、あるいは極端に低いリターンだった企業に注目すると、2019年のパフォーマンスが同様だったかどうかを確認できます。
sp500_yearly_returns が利用可能で、dplyr は読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ回帰入門
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns <- ___
# See the result
mdl_returns