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演習

連続するリターンをモデル化する

2019年と2018年のリターンの関係を、線形回帰を実行して予測を行うことで数値化してみましょう。2018年に極端に高い、あるいは極端に低いリターンだった企業に注目すると、2019年のパフォーマンスが同様だったかどうかを確認できます。

sp500_yearly_returns が利用可能で、dplyr は読み込まれています。

指示1 / 2

undefined XP
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  • sp500_yearly_returns を使って、return_2019 を return_2018 で回帰する線形回帰を実行します。結果を mdl_returns に代入します。