ベータの推定
月次リターンを計算できたので、回帰分析を使って Mylan のベータを推定します。先ほど計算したデータオブジェクト rets はメモリに保存されています。
企業リターン（ティッカー: MYL）を市場インデックスのリターン（ティッカー: SPY）に対して回帰すると、その回帰における市場インデックスの係数がベータになります。この演習では、lm() 関数で myl を spy に回帰し、その回帰サマリーから beta を取り出します。
注意: ベータを取り出すには、係数行列の2番目の要素（coeff[2]）であることを思い出してください。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ株式評価
演習の手順
- MYL のリターンを SPY のリターンに対して回帰してください。
- 回帰からベータを抽出し、
beta変数に保存してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Run regression
reg <- ___
# Save beta
beta <- ___
beta