無リスク金利データの取得
無リスク金利の一般的な代理値として、米国債の利回りが使われます。利回りデータは Federal Reserve Electronic Database (FRED) から取得できます。本演習では、10 年物定常満期 (10-Year Constant Maturity) 米国債の利回りを使用します。米国債データは treas という data.frame オブジェクトに格納され、date と yield の 2 変数があります。評価日が 2016 年末であるため、2016 年の最終取引日である 2016 年 12 月 30 日の利回りを抽出し、オブジェクト rf に保存します。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ株式評価
演習の手順
treasから"2016-12-30"の利回りを抽出します。- 利回り列の観測値だけを残します。
- パーセント表記から小数表記に変換します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Review treas
head(treas)
# Extract 2016-12-30 yield
rf <- ___
rf
# Keep only the observation in the second column
rf_yield <- ___
rf_yield
# Convert yield to decimal terms
rf_yield_dec <- ___
rf_yield_dec