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演習

過去データからの株式リスクプレミアムの計算

Equity Risk Premium（ERP）を計算する一つの方法は、過去データを用いることです。最初に、株式市場リターンと米国債リターンの年間差を計算します。次に、これらの年間差の平均をとります。この演習では、1928 年から 2016 年までのデータを使って過去の ERP を計算します。今回の演習では、Professor Damodaran のウェブサイトから取得した株式市場リターン（sp_500）と米国債リターン（tbond_10yr）を使用します。どちらの変数もオブジェクト damodaran に格納されています。

指示

100 XP
  • 各年について、株式リターンから債券リターンを差し引いて差分を計算します。
  • 年間差の平均（mean）を計算します。