एसेट कोवेरिएंस और पोर्टफोलियो वोलैटिलिटी
अब जब आपने इन्वेस्टमेंट बैंकों के पोर्टफोलियो के रिटर्न की जाँच कर ली है, तो पोर्टफोलियो की जोखिम-स्तर का आकलन करने का समय है। इसके लिए कोवेरिएंस मैट्रिक्स का उपयोग करके पोर्टफोलियो की वोलैटिलिटी निर्धारित की जाएगी.
सबसे पहले आप asset_returns के बीच कोवेरिएंस निकालेंगे और पहचानेंगे कि 2008-2009 के संकट काल में किस बैंक की वोलैटिलिटी सबसे अधिक थी.
फिर, समान-वजन वाले पोर्टफोलियो के दिए गए weights के आधार पर, आप उस अवधि के लिए portfolio_returns का उपयोग करके पोर्टफोलियो की वार्षिकीकृत वोलैटिलिटी पाएँगे.
अंत में, आप 30-दिन की विंडो लेकर वोलैटिलिटी की एक टाइम सीरीज़ बनाएँगे और इसे एक प्लॉट के साथ विज़ुअलाइज़ करेंगे.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Quantitative Risk Management
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)