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Crisis structural break: II

वीडियो में चीन में जनसंख्या आकार और समय के बीच एक सरल संबंध के लिए structural break दिखाया गया था। इस और अगले अभ्यास में, आप Chapter 1 के पोर्टफोलियो रिटर्न्स और mortgage delinquencies के बीच के अधिक समृद्ध factor model संबंध का उपयोग करके 2008 के आसपास structural break की जाँच करेंगे, जिसके लिए आप factor model का Chow test statistic निकालेंगे.

पहले, statsmodels API इम्पोर्ट करने के बाद, आप 2005 - 2010 के लिए एक OLS regression चलाएँगे, जहाँ तिमाही न्यूनतम रिटर्न port_q_min dependent वैरिएबल होगा, और mortgage delinquencies mort_del independent वैरिएबल होगा (साथ में एक इंटरसेप्ट टर्म).

Regression result से sum of squared residuals ssr_total नोट कर लें (अगले अभ्यास में Chow test statistic निकालने में यह दिया जाएगा और काम आएगा).

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

Python में Quantitative Risk Management

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • statsmodels API इम्पोर्ट करें.
  • Regression में एक इंटरसेप्ट टर्म जोड़ें.
  • OLS से port_q_min को mort_del पर फिट करें.
  • Sum-of-squared residuals निकालकर दिखाएँ.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm

# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)

# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()

# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)
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