संकट के दौरान अत्यधिक घटनाएँ
आप Generalized Extreme Value (GEV) डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग 2008 और 2009 की वित्तीय मंदी के दौरान General Electric (GE) के लॉसेज़ में अत्यधिक मूल्यों का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं.
यह अवधि GE की लिक्विडिटी क्राइसिस के साथ मेल खाती थी, और अंततः अपने कमर्शियल पेपर दायित्वों पर डिफॉल्ट से बचने के लिए Berkshire Hathaway के Warren Buffet से $3 बिलियन की इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ी.
GE के losses और साप्ताहिक अधिकतम लॉस weekly_max उपलब्ध हैं, साथ ही scipy.stats की GEV genextreme डिस्ट्रीब्यूशन भी.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Quantitative Risk Management
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()