कौन-सा जोखिम माप "बेहतर" है?
हालाँकि VaR और CVaR मिलते-जुलते हैं (और नाम में भी सिर्फ एक अक्षर का अंतर है!), व्यावहारिक रूप से जोखिम प्रबंधन में CVaR को अधिकतर प्राथमिकता दी जाती है। एक कारण यह है कि यह लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की टेल से प्रभावित होता है, जबकि VaR एक स्थिर मान है.
प्रश्न: CVaR लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की टेल से जानकारी को कैसे शामिल करता है?
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Python में Quantitative Risk Management
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