ब्लॉक मैक्सिमा
अभी तक आपने 2005 - 2010 की अवधि के लिए चार इन्वेस्टमेंट बैंकों के एक पोर्टफोलियो पर काम किया है। अब आप उसी अवधि में एक ही एसेट—General Electric के स्टॉक—पर फोकस करेंगे और इसकी टाइम सीरीज़ पर एक्स्ट्रीम वैल्यू थ्योरी लागू करेंगे.
इस अभ्यास में, आप 2008 - 2009 की अवधि में GE के losses के लिए ब्लॉक मैक्सिमा की टाइम सीरीज़ की जाँच करेंगे। इसके लिए .resample() मेथड का उपयोग तीन अलग-अलग ब्लॉक लंबाइयों पर करें: एक सप्ताह, एक माह, और एक तिमाही, और हर सीरीज़ को axis_* प्लॉट ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके प्लॉट में विज़ुअलाइज़ करें.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Quantitative Risk Management
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()