CVaR जोखिम प्रबंधन और संकट
इस अभ्यास में आप 2005-2006, 2007-2008, और 2009-2010 के लिए 95% CVaR-न्यूनतम पोर्टफोलियो निकालेंगे. ये क्रमशः संकट के पहले, दौरान और बाद के कालखंड (या 'epochs') हैं.
इसमें मदद के लिए, returns_dict में एसेट रिटर्न एक Python dictionary के रूप में उपलब्ध है, जिसकी epoch keys 'before', 'during' और 'after' हैं.
मिनिमम वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो भी min_vol_dict नाम की dictionary में सेव हैं, जिनकी keys वही हैं—कंसोल में ज़रूर देखिए.
हर epoch के CVaR-न्यूनतम पोर्टफोलियो निकालने के बाद, आप उन्हें min_vol_dict पोर्टफोलियो से तुलना करेंगे. इससे दिखेगा कि कंडिशनल लॉसेस के विरुद्ध सक्रिय जोखिम प्रबंधन पोर्टफोलियो वेट्स को कैसे बदलता है.
EfficientCVaR क्लास उपलब्ध है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Quantitative Risk Management
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Initialize the efficient portfolio dictionary
ec_dict = ____
# For each epoch, assign an efficient frontier cvar instance to ec
for x in ['before', 'during', ____]:
ec_dict[x] = ____(None, returns_dict[____])