Crisis structural break: I
आपने Chapters 1 और 2 में देखा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने मार्केट जोखिम के बारे में निवेशकों की धारणा बदल दी, और जोखिम को मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो अलोकेशंस पर उनके फैसलों को प्रभावित किया.
अब आपको यह जाँचने का मौका मिलेगा कि 2005 और 2010 के बीच क्या कुछ "स्ट्रक्चरल" बदला था. इस अभ्यास में आप देखेंगे कि क्या तिमाही न्यूनतम पोर्टफोलियो वैल्यूज़ और औसत रिटर्न वोलैटिलिटी की टाइम सीरीज़ मिलकर किसी स्ट्रक्चरल ब्रेक की पहचान करती हैं.
आप पहले इसे डेटा की एक साधारण विज़ुअलाइज़ेशन से जाँचेंगे. स्ट्रक्चरल ब्रेक कब हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए तिमाही न्यूनतम पोर्टफोलियो रिटर्न port_q_min और औसत रिटर्न वोलैटिलिटी vol_q_mean को प्लॉट कीजिए.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Quantitative Risk Management
अभ्यास निर्देश
- तिमाही न्यूनतम पोर्टफोलियो रिटर्न को प्लॉट करें.
- रिटर्न की तिमाही औसत वोलैटिलिटी को प्लॉट करें.
- वह तारीख पहचानें जहाँ स्ट्रक्चरल ब्रेक हुआ हो सकता है.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()