Deuxième moment : variance
Comme vous avez estimé le premier moment de la distribution des rendements dans l’exercice précédent, vous pouvez également estimer le deuxième moment, ou variance d’une distribution de rendements en utilisant numpy.
Dans ce cas, vous devez d’abord calculer l’écart type quotidien ( \( \sigma \) ), ou volatilité, des rendements à l’aide de np.std(). La variance est simplement \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices de l’exercice précédent est disponible dans votre espace de travail, et numpy est importé sous le nom np.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Instructions
- Calculez l’écart type quotidien de la colonne
'Returns'et affectez-le àsigma_daily. - Déduisez la variance quotidienne (deuxième moment, \( \sigma ^ {2} \)) en élevant l’écart type au carré.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)