La matrice de corrélation
La matrice de corrélation permet d’estimer la relation linéaire historique entre les rendements de plusieurs actifs. Vous pouvez utiliser la méthode intégrée .corr() sur un DataFrame pandas pour calculer facilement la matrice de corrélation.
La corrélation varie de -1 à 1. La diagonale de la matrice de corrélation vaut toujours 1, car une action est toujours parfaitement corrélée avec elle-même. La matrice est symétrique : les triangles inférieur et supérieur sont le reflet l’un de l’autre, puisque la corrélation est une mesure bidirectionnelle.
Dans cet exercice, vous allez utiliser la bibliothèque seaborn pour générer une carte thermique (heatmap).
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)